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Página Atualizada: 6a-feira, 16 de Janeiro de 2021


As palestras do colóquio estão sendo realizadas na forma de Web-Seminários (WEBINAR), transmitidos ao vivo pelo YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCEf492F1FZBoGhdioWGytpA/)

Próximo Seminário

Extensions of the Deep Galerkin Method: Fokker-Planck, Hamilton-Jacobi-Bellman and Path-Dependent

Prof. Dr. Yuri Saporito

AFILIAÇÃO: Escola de Matemática (EMAP) - FGV/RJ
Resumo: In this talk, we will present several extensions of the Deep Galerkin Method (DGM), originally introduced in Sirignano and Spiliopoulos (2018), where they propose a deep learning algorithm to solve Partial Differential Equations. In the Fokker-Planck setting, our approach involves reparameterizing the solution as the exponential of a neural network appropriately normalized to ensure that it is both positive and integrates one. We also extend the DGM algorithm to solve for the value function and the optimal control simultaneously in the Hamilton-Jacobi-Bellman PDEs by characterizing both as deep neural networks. Training the networks is performed by taking alternating stochastic gradient descent steps for the two functions, a technique similar in spirit to policy improvement algorithms. Finally, we present a novel numerical method for Path-Dependent Partial Differential Equations (PPDEs). These equations firstly appeared in the seminal work of Dupire [2009], where the functional Itô calculus was developed to deal with path-dependence in Mathematical Finance. More specifically, we generalize the DGM to deal with these equations. The method, which we call Path-Dependent DGM (PDGM), consists of using a combination of feed-forward and Long Short-Term Memory architectures to model the solution of the PPDE. We then analyze several numerical examples that show the capabilities of the method under very different situations.
Local: Web-Seminário (YouTube)                 Data: 6a-Feira, 29 de Janeiro de 2021
Horário: 14:00 às 15:00


Calendário Semestral

As palestras regulares do Colóquio do Departamento de Matemática ocorrem as 6as-Feiras das 14:00 as 15:00 horas, na sala 007 (Auditório Airton Silva) do prédio do Departamento de Matemática. Eventualmente, palestras extra podem ocorrer em outro dia da semana e/ou outro local, a fim de melhor acomodar tanto a audiência quanto o palestrante. Abaixo é possível acompanhar as palestras já agendadas para o primeiro semestre de 2020 (o símbolo ♣ indica que se trata de uma palestra extra).

Data         Palestrante Afiliaçao Título da Palestra  /  Slides da Apresentação
30/abr/2021
WEBINAR
Prof. Dr. Ronaldo Garcia IME - UFG T.B.A.
23/abr/2021
WEBINAR
Prof. Dr. Djairo G. de Figueiredo IMECC - UNICAMP Sobre o princípio variacional de Ekeland
16/abr/2021
WEBINAR
Jonathan Eckstein Business school - Rutgers T.B.A.
9/abr/2021
WEBINAR
T.B.A. Dep. de Matemática - T.B.A.
2/abr/2021
WEBINAR
Profa. Dra. Keti Tenenblat Dep. de Matemática - UNB Vida e obra de Manfredo do Carmo
26/mar/2021
♣   15:00   ♣
Prof. Dr. Jorge Sotomayor IME - USP T.B.A.
19/mar/2021
WEBINAR
Prof. Dr. Samuli Siltanen Dep. of Math. and Statistics - Helsinki Univ. T.B.A.
12/mar/2021
WEBINAR
Prof Dr. Heinz Bauschke Dep. of Computer Science, Math., Physics and Statistics - UBC T.B.A.
5/mar/2021
WEBINAR
Prof. Dr. Enrique Zuazua FAU - Erlangen-Nürenberg Univ. T.B.A.
26/fev/2021
WEBINAR
Prof. Dr. Leonardo Borges Dep. de Matemática - UFSC T.B.A.
19/fev/2021
WEBINAR
Prof. Dr. Francisco Doria COPPE - UFRJ Vida e obra de Leopoldo Nachbin
12/fev/2021
WEBINAR
Profa. Dra. Maira Gauer Dep. de Matemática - UFSC T.B.A.
5/fev/2021
WEBINAR
Prof Dr. Miguel Á. Alejo Dep. de Matemática - Univ. de Córdoba Da Quântica a Biologia, a través de um exemplo recente
29/jan/2021
WEBINAR
Prof. Dr. Yuri Saporito Escola de Matemática - FGV Extensions of the Deep Galerkin Method: Fokker-Planck, Hamilton-Jacobi-Bellman and Path-Dependent

Sobre o Colóquio

O Colóquio é composto por seminários semanais apresentados por pesquisadores na área de Matemática e tem por intuito informar os alunos da Pós-Graduação em matemática de como a matemática é usada num ambiente de pesquisa. Os membros dos corpos docente e discente de nosso departamento participam ativamente das atividades desenvolvidas neste evento.

Pós Graduação



Chefia:Prof. Dr. Daniel Gonçalves
E-mail: daemig@gmail.com
Fone/Fax: +55 (48) 3721-9232

Secretaria: Érica Flores
E-mail: erica.flores@ufsc.br
Fone/Fax: +55 (48) 3721-9232

Coordenador Atual



Prof. Dr. Antonio Leitão
Dep. de Matemática - UFSC
Florianópolis - SC - Brasil

E-mail: a.leitao@ufsc.br
Webpage: mtm.ufsc.br/~aleitao
Telefone: +55 (48) 3721-4572