Seminário de Matemática Aplicada, Departamento de Matemática, UFSC


Quinta-feira, 27 de abril de 2017

Vinícius Albani, Departamento de Matemática, UFSC

Título/Tópico:
Um problema inverso em finanças quantitativas

Resumo: 
O modelo de volatilidade local de Dupire, introduzido em 1994 por Bruno Dupire e Derman e Kani, representa um dos mais importantes avanços na construção de técnicas de precificação de contratos derivativos que incorporam de forma coerente as informações disponíveis no mercado de capitais. Nesta palestra apresentaremos alguns resultados teóricos e experimentos numéricos sobre o problema de calibragem da superfície de volatilidade local de Dupire a partir de dados de mercado, como preços de opções.

Local: Auditório (LAED) do Departamento de Matemática, andar térreo
Horário: 15:30-16:15